Stochastisches Oszillator Handelssystem

Stochastische Oszillator-Trading-Strategie. Der Stochastische Oszillator kann äußerst hilfreich Indikator für die Bestimmung der Markt s Momentum Eine Strategie, um von der Macht dieser Indikator zu profitieren ist, um es mit einem 200 Einheit einfach gleitenden Durchschnitt SMA Paar Dies stellt sicher, dass Sie nur die Signale nehmen Die in die gleiche Richtung gehen wie die allgemeine Tendenz eines gegebenen Marktes. Dieses System kombiniert den Stochastischen Oszillator und 200 Einheit SMA und produziert Signale, wenn beide in Übereinstimmung sind Das System geht lange nach einem bullish stochastischen Kreuz, solange der Markt oben Handel ist Seine 200 SMA Es geht kurz nach einem bärischen Kreuz, solange der Markt unter seinem 200 SMA Handel ist. Das System verlässt eine Position, nachdem der Stochastische Oszillator in die entgegengesetzte Richtung der Position kreuzt. Trages Regeln. Chart und Instrument Any. Market Condition Trend. Go lange, wenn der Preis schließt 200 SMA Slow Stoch kreuzt up. Go kurz Wenn der Preis schließt 200 SMA Langsame Stoch kreuzt unten. Exit lange, wenn Slow Stoch überquert. Exit kurz, wenn Slow Stoch kreuzt up. Strategy Analyse. Die Stärke dieses Systems ist Dass es sich immer in der gleichen Richtung handelt wie der langfristige Trend Dies bedeutet, dass es nie gegen die Gegenwart kämpft Das System tut auch sehr gut an Timing-Eintrittspunkten und sollte einen starken Prozentsatz an erfolgreichen Positionen haben. Die Schwäche dieses Systems ist das Wird es wahrscheinlich eine Position zu früh verlassen. Anstatt weiterhin einen bestimmten Trend zu fahren, ist dieses System eher in und aus dem Trend eine Reihe von Zeiten zu springen Während die meisten dieser Trades sind immer noch Gewinner, wird dieser überaktive Handel zu Schlupf und Gebühren, um bei Gewinn zu essen. Die ETF für den Finanzsektor, XLF, zeigt ein Stochastik-Kaufsignal. Wie Sie auf dieser Tabelle des XLF sehen können, gab der Stochastische Oszillator Ende November ein Kaufsignal, als die K-Linie überquerte Über der D-Linie, während die Aktie über dem 200-Tage-SMA gehandelt wurde. Dies war ein ausgezeichneter Ort, um die XLF zu kaufen, aber der Stochastische Oszillator gab ein paar Wochen später ein Verkaufssignal, dem viele weitere plötzliche Signale folgten. Die meisten dieser Signale Waren kurzfristig richtig, je nach deinem Ansatz, hättest du vielleicht besser dran sein können, um alle von ihnen zu halten. Ideas Für die Verbesserung. Seit die Schwäche mit diesem System ist in den Ausgängen, vielleicht mit einem anderen Indikator für Exits könnte sich verbessern Seine Leistung habe ich vor kurzem mit durchschnittlichen wahren Bereich ATR, um erste Stopps zu setzen Dies wäre ein guter Weg, um den Handel laufen lassen, anstatt zu springen in und aus wiederholt. Ein weiterer Idee, dieses System zu verbessern wäre, eine längerfristige Version zu verwenden Des Stochastischen Oszillators Mit dem Full Stochastic können Sie die Zeitspanne einstellen und die beiden Linien ausgleichen. Dies würde die Anzahl der Signale reduzieren, aber es würde auch die Anzahl der Eingangssignale reduzieren. Es könnte auch vorteilhaft sein, die zu begrenzen Stochastische Signale, um nur die Kaufsignale zu zählen, wenn sie im überverkauften Bereich sind und nur die Verkaufssignale zählen, wenn sie im überkauften Bereich sind. Dies würde die Anzahl der erzeugten Signale drastisch reduzieren. Umfangreiches Backtesting müsste getan werden, um seine Lebensfähigkeit zu bestimmen. Über den Stochastischen Oszillator. Der stochastische Oszillator ist ein Impulsindikator, der in den späten 1950er Jahren von George Lane entwickelt wurde. Der Indikator ist eine Darstellung des Schlusskurses eines Marktes im Vergleich zu diesem Marktpreisbereich über einen festgelegten Zeitraum. Das Konzept ist, dass die Märkte in der Nähe der Höhen nahe stehen Aufwärtstrends und nahe Tiefs während des Abwärtstrends. Die Anzeige zeigt zwei Zeilen, die beide Perzentile des Bereichs über einen kürzlichen Zeitraum darstellen. Die K-Linie ist das Perzentil dieses Tages s nahe relativ zum Bereich der Zeitperiode Die D-Linie ist ein 3 Periode exponentieller gleitender Durchschnitt von K. Da sowohl K als auch D Prozentsätze repräsentieren, haben beide einen minimalen Wert von 0 und ein Maximalwert von 100 A-Wert von 50 ist der Mittelpunkt, während ein Wert über 80 als überkauft betrachtet wird und ein Wert unter 20 Gilt als unterdimensioniert Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass überkaufte und überverkaufte Bedingungen nicht zwangsläufig eine Trendänderung signalisieren. Bei starken Aufwärtstrends können die Märkte über einen längeren Zeitraum überbeansprucht bleiben. Die Umkehrung gilt für starke Abwärtstränge. Der Stochastische Oszillator gibt ein Signal an Die K-Linie überquert die D-Linie. Wie können wir diese Strategie verbessern Lassen Sie mich wissen, Ihre Ideen in den Kommentaren Abschnitt unten. Slow Stochastic Trading-Strategie. Stochastische Einstellung 14 Zeitraum, K 3.Bollinger Bands 20,2.SLOW STOCHASTIC TRADING SIGNALS. Diese langsame stochastische Handelsstrategie nutzt nicht die typischen Crossover-Methoden der stochastischen Indikator Im Allgemeinen werden Händler diesen Oszillator verwenden, um Crossover der K-Linie und D-Linie zu handeln. Ihr Kaufsignal tritt auf, wenn die K-Linie über die D-Linie kreuzt und umgekehrt Für ein Verkaufssignal Oder sie können auf Divergenzen im Vergleich zu Preis warten, wenn der Indikator über oder unter den 80 - 20 Zeilen liegt und dann einen Handel initiiert. Anderen verwenden einen Crossover von einer der K - oder D-Zeilen unter 80 für ein Verkaufssignal Und über 20 für ein Kaufsignal Zu jedem seiner eigenen. Die folgende Methode verwendet nicht den Durchschnitt der langsamen stochastischen - nur die K-Linie. Diese Strategie könnte als Gegen-Trend-Methode eingestuft werden, da es einen Absprung vom Bollinger erwartet Bands und eine Rückkehr in die 20 Periode gleitenden Durchschnitt Obwohl ein Touch der Bollinger Bands ist nur die Hälfte der Anforderung für diese Setup-Auslöser initiiert werden Die Theorie hier ist, dass der Preis bewegt sich in Wellen zwischen überverkauften und überkauften Bedingungen und die stochastischen kann verwendet werden In Verbindung mit den Bands zu bestimmen, wann der Preis wird wieder auf mindestens es bedeutet für einen Gewinn. Konventionelle Weisheit sagt, wenn die langsame Stochastik ist bei oder über 80, wird die Aktie als überkauft angesehen Wenn der Preis bei 20 oder weniger ist, die Lager ist überverkauft Aber ist es wirklich überkauft oder überverkauft Nur wenn die Aktie in einer Handelsspanne ist Halten Sie das im Sinn bei der Überprüfung dieser Strategie Andernfalls sind die 80 - 20 Zeilen bedeutungslos Wenn die Aktie in einen großen Aufwärtstrend geht, wird die Anzeige nur knallen Über 80 So stellen Sie sicher, wenn Sie gehen, um jede Gegen-Trend-Strategie wie dies zu versuchen, bewusst sein, dass beim Handel gegen den Trend, kann der Preis extrem schnell in die entgegengesetzte Richtung Ihres Handels bewegen Sie also besser wissen im Voraus, wie Sie gehen Um herauszukommen. OK, also hier s, wie das hier funktioniert. Buy Setup Die aktuelle Preisleiste hat die untere Bollinger Band berührt ODER die Stochastic Linie ist unter 20.Buy Trigger Bei der CLOSE der Bar hat der Preis die untere Bollinger Band berührt UND die stochastische Linie ist unter 20.Exit Wenn der Preis die 20 sma. Short Setup erreicht Die aktuelle Preisleiste hat die obere Bollinger Band berührt ODER die Stochastische Linie ist über 80.Short Trigger Bei der CLOSE der Bar hat der Preis das Obermaterial berührt Bollinger Band UND die Stochastische Linie ist über 80.Exit Wenn der Preis die 20 sma. The 5 min Diagramm von QQQQ unten, demonstriert diese Strategie Drei kurze Trades und zwei lange Trades sind an diesem Tag angegeben Die rote grüne Linien zeigen die Bars, die Trigger die Trades. Depending auf, wo ein Trader platziert einen Stopp, alle nur einer dieser Trades wäre Gewinner. But, bemerken, wie an diesem Tag QQQQ nur schlängelt sich hin und her in einem Trading-Bereich Dies ist die Art von Tag die langsam Stochastische Handelsstrategie wird in das Geld rechen. Was wird passieren, an einem Trends Tag Sie werden ständig gestoppt den ganzen Tag lang. Wie der letzte lange Handel auf der Tabelle unten, wird der Preis die Bollinger Band, die stochastische Linie treffen Wird unter 20 auslösen den Handel, aber dann wird der Preis nur weiter nach unten, wieder überqueren die stochastische Linie unter 20 und stoppen Sie out. Stochastic Oszillator. Der stochastische Oszillator wird mit der folgenden Formeln berechnet. C der jüngsten Schlusskurs. L14 Das Tief der 14 vorherigen Trading Sessions. H14 der höchste Preis gehandelt während der gleichen 14-Tage-Zeitraum. K der aktuelle Marktkurs für das Währungspaar. D 3-Periode gleitenden Durchschnitt von K. Die allgemeine Theorie als Grundlage für diesen Indikator ist, dass in einem Markt nach oben tendenziell, werden die Preise in der Nähe der Höhe zu schließen, und in einem Markt nach unten, die Preise schließen in der Nähe der niedrigen Transaktion Signale erstellt werden Wenn der K durch einen dreistelligen gleitenden Durchschnitt kreuzt, der D genannt wird. Der stochastische Oszillator wurde in den späten 1950er Jahren von George Lane entwickelt. Wie von Lane entworfen, präsentiert der stochastische Oszillator den Ort des Schlusspreises einer Aktie Auf den hohen und niedrigen Bereich des Preises einer Aktie über einen Zeitraum von Zeit, in der Regel eine 14-tägige Periode Spur, im Laufe der zahlreichen Interviews, sagte, dass der stochastische Oszillator nicht folgen Preis oder Volumen oder etwas ähnliches Er zeigt Dass der Oszillator der Geschwindigkeit oder dem Impuls des Preises folgt, zeigt Lane auch in Interviews, dass in der Regel die Dynamik oder Geschwindigkeit des Preises eines Bestandes sich ändert, bevor sich der Preis selbst ändert. Auf diese Weise kann der stochastische Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorzusehen Wenn der Indikator bullish oder bearish Divergenzen zeigt Dieses Signal ist das erste, und wohl das wichtigste, Trading-Signal Lane identifiziert. Overbaged vs Oversold. Lane auch die wichtige Rolle der stochastischen Oszillator spielen kann bei der Identifizierung von überkauften und überverkauft Ebenen, weil es ist Bereichsbereich Dieser Bereich von 0 bis 100 bleibt konstant, egal wie schnell oder langsam eine Sicherheit voranschreitet oder sinkt. Unter Berücksichtigung der meisten traditionellen Einstellungen für den Oszillator gilt 20 typischerweise als überverkaufte Schwelle und 80 gilt als überkaufte Schwelle Sind einstellbar, um Sicherheitsmerkmale und analytische Bedürfnisse anzupassen Lesungen über 80 zeigen, dass eine Sicherheit in der Nähe der Spitze ihrer High-Low-Bereich Messungen unter 20 ist, geben Sie an, dass die Sicherheit in der Nähe der Unterseite ihres High-Low-Bereichs handelt.